在Eviews中点击“Quick”——“Estimate Equation”。再在Method选项中选择“ARCH”，可以得到：
图3-24 GARCH(1,1)模型形式设定
在“Mean Equation Specification”栏输入lp c lp(-1) le(-3)，其它选择默认即可。
图3-25 最后建立的GARCH模型
可见，GARCH(-1)的t统计值为38.5，非常的显著。而RESID(-1)^2系数和GARCH(-1)系数和为0.99，小于1。因此GARCH(1,1)是非常好的[1]。
最后建立的GARCH(1,1)模型为：
[1] 因为这样能说明模型是平稳的，而且其条件方差出现均值回归。
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