正文

3.7 ARDL模型的ARCH效应测试2007-06-28 20:48:00

【评论】 【打印】 【字体: 】 本文链接:http://blog.pfan.cn/elva6401/27176.html

分享到:

ARCH效应的识别通常是对于残差项中是否存在自回归条件异方差现象的拉格朗日检验(Lagrange multiplier test,Engle 1982[8]

输入命令ls lp c lp(-1) le(-3)

再点击“View”——“Residual Tests”——“ARCH LM Test”,滞后阶数从1逐渐增大。

滞后一阶时:

3-19 ARCH测试滞后一阶

0.078975>0.050.078640>0.05,滞后一期时不存在ARCH效应。

滞后期为二:

3-20 ARCH测试滞后二阶

lag3:

3-21 ARCH测试滞后三阶

lag4:

3-22 ARCH测试滞后四阶

lag5:

3-23 ARCH测试滞后五阶

由上面的图形得知滞后期为4时的ARCH效应最明显。

既然存在ARCH效应,接下来我们就可以建立GARCH模型。

 

阅读(4289) | 评论(0)


版权声明:编程爱好者网站为此博客服务提供商,如本文牵涉到版权问题,编程爱好者网站不承担相关责任,如有版权问题请直接与本文作者联系解决。谢谢!

评论

暂无评论
您需要登录后才能评论,请 登录 或者 注册