正文

3.4 协整检验2007-06-24 13:26:00

【评论】 【打印】 【字体: 】 本文链接:http://blog.pfan.cn/elva6401/27059.html

分享到:

3.4.1 理论基础

进行协整检验的原因:在进行时间系列分析时,传统上要求所用的时间系列必须是平稳的,即没有随机趋势或确定趋势,否则会产生“伪回归”问题。但是,在现实经济中的时间系列通常是非平稳的,我们可以对它进行差分把它变平稳,但这样会让我们失去总量的长期信息,而这些信息对分析问题来说又是必要的,所以用协整来解决此问题[8]

协整定义和协整AEG检验见术语说明。

就是协整的,ab就是协整参数[8]

3.4.2 AEG协整检验

输入命令ls lp c le得估计结果:

3-7 AEG协整检验回归分析结果

写成方程形式有:

let统计量显著;R^2值为0.96,说明模拟优度高;F值也显著。所以这个回归方程单从统计上来讲是很好的。

再次,提取回归方程的残差。我们把残差定义成一个新的变量e1。提取过程为:在e-views中输入命令genr e1=resid()

最后对e1进行平稳性检验。在这里还是用ADF检验。首先用命令show e1打开变量e1,再点击“view”——“Unit Root Test”,之后逐个测试得结果:

3-4 e1平稳性的ADF检验

ADF检验值

5%临界值

结论

-2.339719(c,t,4)

-2.868105

不平稳,减少m

-2.101291(c,t,3)

-2.868089

不平稳,减小m

-2.297917(c,t,2)

-2.868073

不平稳,减小m

-2.516747(c,t,1)

-2.868058

不平稳,m=1

滞后阶数从4取到1都不能说明系列e1是平稳的,所以我得出结论:系列e1是不平稳的。

小结:由于e1是不平稳的,根据协整AEG检验原理得出lple之间不存在协整关系。接下来我们就要对dlpdle进行因果分析。

阅读(11466) | 评论(3)


版权声明:编程爱好者网站为此博客服务提供商,如本文牵涉到版权问题,编程爱好者网站不承担相关责任,如有版权问题请直接与本文作者联系解决。谢谢!

评论

评论人: 发布时间: 2009-02-15 20:37:00
貌似要用广义的ADF检验
评论人: 发布时间: 2009-02-13 22:04:00
这里残差项用ADF临界值检验,是错误的
评论人:ming 发布时间: 2007-11-26 17:05:00
在Eviews3.1版本中是不是没有AEG协整检验啊?
您需要登录后才能评论,请 登录 或者 注册