本论文关于计量经济学方面的术语全部来自于“邹平的《金融计量学》”一书。
数据平稳性定义:如果随机过程的均值和方差在时间过程上都是常数,并且在任何两时期的协方差仅依赖于该两时期间的距离或滞后,而不依赖于计算这个协方差的实际时间,就称它为平稳的。
数据平稳性检验方法:通常用单位根检验法。在实际中通常以下面形式回归作ADF检验:
协整定义:有时虽然两个变量都是随机游走的,但它们的某个线性组合却可能是平稳的。在这种情况下,我们称这两个变量是协整的。
协整AEG检验:首先用OLS[1]对协整回归方程进行估计。然后,检验残差
是否是平稳的。如果
是平稳的,则他们存在协整关系。
格兰杰因果检验基本思想:对于变量x和y,如果x的变化引起了y的变量,x的变化应当发生在y的变化之前。即如果说“x是引起y变化的原因”,则必须满足两个条件:第一,x应该有助于预测y;第二,y不应当有助于预测x。
ARDL模型称为自回归分布滞后模型。ARDL模型由剑桥大学教授Pesara等人提出,并且Pesara等人编写了计量软件Microfit,可对ARDL模型进行方便的估计。当然本文还是用E-views软件进行估计。
样本内预测:指用全部观察值来估计模型,然后用估计得到的模型对其中的一部分值进行预测。
样本外预测:指将全部观测值分为两部分,一部分用来估计模型,然后用估计得到的模型对另一部分进行预测。
ARCH效应:自回归条件异方差,即方差随时间变化而变化,具有丛集性和波动性[8]。
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