一，ARIMA单整阶数识别 平稳性检验（DF检验） 首先检验cpi的平稳性： ls d(cpi) cpi Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  CPI -0.007606 0.015512 -0.490311 0.6315   ls d(cpi) c cpi Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  C -29.23275 23.49071 -1.244439 0.2353 CPI 0.268076 0.222053 1.207261 0.2488   ls d(cpi) c  t cpi Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  C -52.04610 27.14520 -1.917322 0.0793 T 0.599964 0.401354 1.494849 0.1608 CPI 0.433072 0.239195 1.810543 0.0953   3个模型都不能拒绝cpi的系数等于0,所以cpi是不平稳的.   在检验cpi一阶差分的平稳性: genr c1=d(cpi)   ls d(c1) c1 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  C1 0.527433 0.326352 1.616148 0.1301   ls d(c1) c c1 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  C 1.227163 1.669116 0.735217 0.4763 C1 0.524654 0.332298 1.578865 0.1404   ls d(c1) c t c1 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  C 3.820403 4.406034 0.867084 0.4044 T -0.272830 0.427133 -0.638748 0.5361 C1 0.501015 0.342815 1.461475 0.1719   同样3个模型都不能拒绝c1的系数等于0,所以c1是不平稳的.     二，在检查cpi的二阶差分的平稳性: genr c2=d(c1)   ls d(c2) c2 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  C2 0.772258 0.364604 2.118070 0.0557   ls d(c2) c c2 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  C -1.259522 1.958370 -0.643148 0.5333 C2 0.780742 0.374085 2.087070 0.0609   ls d(c2) c t c2 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  C -5.563968 5.686036 -0.978532 0.3509 T 0.430896 0.533202 0.808129 0.4378 C2 0.756281 0.381331 1.983267 0.0755   3个模型的c2的t统计量都近似等于2,就是都可以拒绝c2的系数等于0,所以说c2是平稳的.即cpi二阶差分是平稳的,ARIMA的I=2.

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