摘要:建立ARIMA模型对CPI进行预测,并且通过均值方程的确定及残差系列自相关检验,对GARCH模型进行估计,选择出最优模型,以便最好地预测CPI。 英文摘要：Establish an ARIMA modle to forecast CPI ,then estimate GARCH modle by affirming the equation of average and according to the seriary autocorrelation of residuals test.And select the best modle,in order to forecast CPI better. 关键词:CPI,ARIMA模型,GARCH模型,DF平稳性检验, AIC准则。 正文部分： 背景：对于正式编制CPI，需要确定许多因素，例如食品，交通，通信，医疗保健和个人用品等等，而且需要准确把握当中的权重，对于一般通过经济理论再建立合适模型进行预测的方法比较难实现。在这里，以1989-2004的CPI数据为基础，通过ARIMA模型和GARCH模型的建模思想便可对CPI进行预测。 数据来源：《统计年鉴》 变量说明: year 年份 cpi 物价指数 t Year-1988   具体数据: year cpi t 1989 118 1 1990 103.1 2 1991 103.4 3 1992 106.4 4 1993 114.7 5 1994 124.1 6 1995 117.1 7 1996 108.3 8 1997 102.8 9 1998 99.2 10 1999 98.6 11 2000 100.4 12 2001 100.7 13 2002 99.2 14 2003 101.2 15 2004 103.9 16

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