二 协整检验
因为x,y~I(1)，所以可以对x,y进行协整分析。
在Eviews中利用AEG检验确定变量间是否存在协整关系。
输入命令
ls y c x
genr e1=resid()
在检验e1的平稳性：
在输入命令show e1
在点击”View”-“Unit Root Test”
|
ADF检验值 |
1%临界值 |
5%临界值 |
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-2.722149(0,0,3) |
-2.6072 |
-1.9470 |
|
-2.676926(c,0,3) |
-3.5598 |
-2.9178 |
|
-2.952112(c,t,3) |
-4.1420 |
-3.4969 |
|
-2.985338(0,0,2) |
-2.6064 |
-1.9468 |
|
-2.950357(c,0,2) |
-3.5572 |
-2.9167 |
|
-3.289560(c,t,2) |
-4.1383 |
-3.4952 |
|
-4.538920(0,0,1) |
-2.6055 |
-1.9467 |
|
-4.493500(c,0,1) |
-3.5547 |
-2.9157 |
|
-4.832096(c,t,1) |
-4.1348 |
-3.4935 |
(c,0,3)在两个临界值都是ADF绝对值小于临界值，所以判断e1是不平稳的。
输入命令line e1，得图形：
由图形看e1不是很平稳的，所以y同x没协整关系
输入命令：
ls x c y
genr e2=resid()
line e2
E2有明显上升趋势，不用ADF检验都可以知道e2是不平稳的。
所以x与y没协整关系
综合来看x,y两个变量之间不存在协整关系。
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