多重共线性分析： 输入命令cor y date x4 x5 d1 d2 d3 d4   Y DATE X4 X5 D1 D2 D3 D4 Y 1.0000 0.9963 0.9934 0.9892 0.3040 0.8998 -0.1518 -0.1552 DATE 0.9963 1.0000 0.9975 0.9928 0.3034 0.9165 -0.1393 -0.1614 X4 0.9934 0.9975 1.0000 0.9886 0.2713 0.9174 -0.1320 -0.1427 X5 0.9892 0.9928 0.9886 1.0000 0.3631 0.9445 -0.1668 -0.1727 D1 0.3040 0.3034 0.2713 0.3631 1.0000 0.4526 -0.2160 -0.1698 D2 0.8998 0.9165 0.9174 0.9445 0.4526 1.0000 -0.1403 -0.1287 D3 -0.1518 -0.1393 -0.1320 -0.1668 -0.2160 -0.1403 1.0000 0.8450 D4 -0.1552 -0.1614 -0.1427 -0.1727 -0.1698 -0.1287 0.8450 1.0000   其中cov(date,x4)=0.9975，cov(date,x5)=0.9928 ，cov(x4,x5)=0.9886 说明date,x4,x5存在严重的多重共线性。 修正方法：去掉其中一个变量。具体如下：   输入命令ls y c date x5 d1 d2 d3 d4 得方程II为: Y=-144101.5 + 992.8914date + 110.7844x5 + 2159.334D1 – 26418.98D2      (-3.85)     (5.97)      (1.97)       (0.73)        (3.89) -1905.139D3 + 8764.124D4    (-2.35)     (2.67) R^2=0.996210   DW=1.430644  F=1095.327 除了D1 的t统计不显著，其他指标很好~   输入命令ls y c date x4 d1 d2 d3 d4 得方程III为: y=-210523 + 1373.49date – 48.98182x4 + 3456.501D1 –17227.65D2    (-11.59)     (4.78)        (-0.22)     (0.92)      (-2.84) - 2380.564D3 + 9938.672D4     (-2.67)     (2.63) R^2=0.995629   DW=1.776537   F=949.0410 X4,D1的t统计量不好。   输入命令ls y c x4 x5 d1 d2 d3 d4 得方程IV为: Y=-103524.3 + 543.7763date +  213.7527x5 +  5815.153D1  - 39268.19D2      (-2.96)      (5.25)        (4.77)       (1.65)             (-5.98)  -794.8053D3  +  4377.135D4    (-0.95)       (1.25) R^2=0.995623    DW=1.302302   F=947.8068   比较模型II,III,IV： III的x4的t都不显著，不是很好的模型。 IV虽然date,x4的t统计显著了很多，但使d3,d4的t统计不显著，所以模型IV不是很理想。 所以在多重共线性分析中应该选模型II。   因为D1的t检念不显著，去掉D1分析有：     输入命令ls y c date x5 d2 d3 d4 得方程V为: y=-131931.7 + 947.4899date  + 123.5219X5  -  25759.27D2  -1906.967D3 + 8627.612D4          (-3.97)     (6.20)            (2.33)          (-3.86)       (-2.37)        (2.65) R^2=0.996129  DW=1.252718  F=1338.020

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