用white检验来检验方程III的异方差:
首先在EView输入以下命令:
genr ee=resid
genr date_date=Qdate ^2
genr x5_x5=Qx5 ^2
genr d2_d2=Qd2 ^2
genr date_x5=Qdate * Qx5
genr date_d2=Qdate * Qd2
genr x5_d2=Qx5 * Qd2
在输入命令 ls ee c Qdate Qx5 Qd2 date_date x5_x5 d2_d2 date_x5 date_d2 x5_d2
得结果为:
Error Message:Near singular matrix.
原因是d2*数据除第二行为1其他全为0,所以Qd2 d2_d2 x5_d2 date_d2线性相关,在作回归的时候应该只保留一个Qd2就可以了.
输入命令ls ee c Qdate Qx5 Qd2 date_date x5_x5 date_x5
得结果为:
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Variable |
Coefficient |
Std. Error |
t-Statistic |
Prob. |
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C |
-634514.8 |
1031095. |
-0.615380 |
0.5470 |
QDATE |
289704.4 |
389673.5 |
0.743454 |
0.4680 |
QX5 |
97962.01 |
172475.2 |
0.567977 |
0.5779 |
QD2 |
35545745 |
35830961 |
0.992040 |
0.3359 |
DATE_DATE |
36966.61 |
34068.00 |
1.085083 |
0.2940 |
X5_X5 |
1449.675 |
1828.197 |
0.792953 |
0.4394 |
DATE_X5 |
-33491.37 |
18839.23 |
-1.777746 |
0.0945 |
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R^2=0.440981 DW=
上面的回归方程有6个变量,所以n=6.nR^2=6*0.440981=2.64
α=0.01,n-k-1=
Xα(16)=5.812<2.64=nR^2
所以模型III的white检验不存在异方差.
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