用white检验来检验方程III的异方差： 首先在EView输入以下命令： genr ee=resid genr date_date=Qdate ^2    genr x5_x5=Qx5 ^2 genr d2_d2=Qd2 ^2 genr date_x5=Qdate * Qx5 genr date_d2=Qdate * Qd2 genr x5_d2=Qx5 * Qd2 在输入命令　ls ee c Qdate  Qx5 Qd2 date_date x5_x5 d2_d2 date_x5 date_d2 x5_d2 得结果为： Error Message：Near singular matrix. 原因是d2*数据除第二行为１其他全为0，所以Qd2 d2_d2 x5_d2 date_d2线性相关，在作回归的时候应该只保留一个Qd2就可以了． 输入命令ls ee c Qdate Qx5 Qd2 date_date x5_x5 date_x5 得结果为：                       Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.                       C -634514.8 1031095. -0.615380 0.5470 QDATE 289704.4 389673.5 0.743454 0.4680 QX5 97962.01 172475.2 0.567977 0.5779 QD2 35545745 35830961 0.992040 0.3359 DATE_DATE 36966.61 34068.00 1.085083 0.2940 X5_X5 1449.675 1828.197 0.792953 0.4394 DATE_X5 -33491.37 18839.23 -1.777746 0.0945                       R^2=0.440981   DW=2.318566   F=2.103597 上面的回归方程有６个变量，所以n=6．nR^2=6*0.440981=2.64 α=0.01，n-k-1=23-6-1=16查卡方分布表有： Xα(16)=5.812<2.64=nR^2 所以模型III的white检验不存在异方差．     

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