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博客访问量计量经济分析(III)2006-10-22 00:00:00

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white检验来检验方程III的异方差:

首先在EView输入以下命令:

genr ee=resid

genr date_date=Qdate ^2   

genr x5_x5=Qx5 ^2

genr d2_d2=Qd2 ^2

genr date_x5=Qdate * Qx5

genr date_d2=Qdate * Qd2

genr x5_d2=Qx5 * Qd2

在输入命令 ls ee c Qdate  Qx5 Qd2 date_date x5_x5 d2_d2 date_x5 date_d2 x5_d2

得结果为:

Error MessageNear singular matrix.

原因是d2*数据除第二行为1其他全为0,所以Qd2 d2_d2 x5_d2 date_d2线性相关,在作回归的时候应该只保留一个Qd2就可以了.

输入命令ls ee c Qdate Qx5 Qd2 date_date x5_x5 date_x5

得结果为:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

-634514.8

1031095.

-0.615380

0.5470

QDATE

289704.4

389673.5

0.743454

0.4680

QX5

97962.01

172475.2

0.567977

0.5779

QD2

35545745

35830961

0.992040

0.3359

DATE_DATE

36966.61

34068.00

1.085083

0.2940

X5_X5

1449.675

1828.197

0.792953

0.4394

DATE_X5

-33491.37

18839.23

-1.777746

0.0945

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R^2=0.440981   DW=2.318566   F=2.103597

上面的回归方程有6个变量,所以n=6nR^2=6*0.440981=2.64

α=0.01n-k-1=23-6-1=16查卡方分布表有:

Xα(16)=5.812<2.64=nR^2

所以模型IIIwhite检验不存在异方差.
     

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